Optimierungsmethoden - Monte-Carlo-Simulation

Author: Hans Lohninger

Eine Strategie, einen unbekannten Suchraum zu erforschen, kann die zufällige Auswahl einer (großen) Zahl an Punkten sein. Diese Strategie wird Zufallssuche oder Monte-Carlo-Simulation genannt. Das Ziel ist, eine Häufigkeitsverteilung über den interessierenden Phasenraum zu erhalten, um einen Überblick über den Suchraum zu erhalten. Positionen, die für die Optimierung von Interesse sind (d.h. das Maximum oder Minimum der abhängigen Variablen), können mit höherer Genauigkeit durchsucht werden, um genauere Informationen über diese speziellen Bereiche zu bekommen.