Robuste Regression

Author: Hans Lohninger

Die Regression nach der Methode der kleinsten Quadrate basiert auf der Minimalisierung der Summe der quadrierten Residuen. Ausreißer beeinflussen diese Summe stark, weil die Residuen von Ausreißern große Zahlen sind und deren Quadrate noch größer sind. Deshalb kann ein einzelner Ausreißer eine Regression wesentlich beeinflussen (Hebeleffekt).

Eine Möglichkeit, den Effekt von Ausreißern zu reduzieren, ist, die Summe der quadrierten Residuen durch eine Funktion zu ersetzen, die weniger Gewicht auf große Residuen legt. Eine detaillierte Diskussion robuster Regressionstechniken finden Sie bei Draper 1981 oder Huber 1981.